Homework 5 - BackTesting

ชอบๆๆการบ้านสัปดาห์นี้ เพราะอยากทำ BackTest ทดสอบระบบแบบจริงจัง อยากทำเป็นระบบทำให้ถูกต้องซะที  พอทำ BackTest เสร็จแล้ว แต่ยังสับสนวิเคราะห์ไม่ถูกเรื่องจุดอ่อน/จุดแข็ง และแกนสำคัญที่ต้องแก้ไขคือตรงไหน และมีกระบวนการในการแก้ไขยังไง  แต่ก็ทำส่งอาจารย์ไปแล้ว รออาจารย์ comment กลับมาก่อน ^^

รายละเอียด
เงื่อนไขการเข้า Buy: Price outside bottom BB, then Sto %K cross up %D
เงื่อนไขการเข้า Sell: Price outside top BB, then Sto %K cross down %D
Exit: by Target Price, Stop Loss, or Trailing Stop
Stop Loss: 350pips
Target Price: 800pips, with Trailing Stop @350pips
Timeframe: H1
สินค้า: GOLD
Lot: 0.1
Beginning balance: $5000

สรุปผลการ BackTest

ชนะตลาดเพราะ / แพ้ตลาดเพราะ
ผลจาก Backtest มีกำไร 12% คิดว่าชนะตลาดเพราะมีการตั้งเงื่อนไขในระบบพอใช้ได้ ทำให้มี %Win = 53% ไม่ต่ำเกินไป และการตั้ง TP และ SL อยู่ในระดับที่ช่วยให้ส่วนของกำไรสามารถ cover ส่วนที่ SL ได้

จุดแข็ง / จุดอ่อนของระบบที่ทดสอบ

• %Win of Buy = 60% สูงกว่า %Win of Sell ที่มีเพียง 46%
• มีการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรก่อนที่ $35 เพราะยังไม่แน่ใจว่า TP และ SL ที่สร้างเงื่อนไขไว้เหมาะสมแค่ไหน จากการทดสอบมีหลายไม้ที่สามารถล็อคกำไรไว้ได้ ถ้าไม่มี Trailing Stop ก็จะกลายเป็นโดน SL ขาดทุนไปเลย

การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

• ทำการวิเคราะห์เพื่อหาทางเพิ่ม %Win of Sell 
• หา Filter เพื่อกรองสัญญาณหลอก และต้อง Backtest เปรียบเทียบกันดูอีกว่าได้ผลดีขึ้นหรือไม่
• หาวิธี Let profit run เพื่อเพิ่ม Maximum Profit เพราะบางไม้ก้มีโอกาสที่ราคาวิ่งไปมากกว่า TP อีกมาก
• อาจลองปรับ TP, SL, Trailing Stop และ Back test ว่าได้ผลดีกว่าเดิมหรือไม่