Trading Diary - Fri, 30 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto
• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $77.9 (779pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้เทรดมากพอๆกับเมื่อวานเลย เปิดไปทั้งหมด 12ออเดอร์ อารมณ์อยากได้กำไรเมื่อวานคืน และอยากเก็บเป้าหมายให้ได้  สองไม้แรกวันนี้เปิดบวก โดยไม้ที่สองจังหวะดี เข้า Sell ตอนต้นเทรนและราคาทิ้งลงแรงใน ชม. นั้น เลื่อน Trailing Stop จนสุดท้ายได้มา $100 ในไม้นั้น  แต่...ยังอยากได้เพิ่มอีกนิดเพราะจะได้เก็บเป้าหมายให้ครบด้วยเลย  แต่คงเป็นเพราะเร่งรีบเกินไป ไม่รอจังหวะเข้าที่ดีๆก่อน ทำให้เสีย 3 ไม้ถัดไปติดกันเลย กำไรที่ได้มาคืนไปเกือบหมด  รู้สึกเสียดายมากเลย เพราะตอนแรกอุตส่าห์กู้คืนมาได้ตั้งเยอะ และไม่รู้จะมีจังหวะดีๆอย่างนั้นได้อีกเมื่อไหร่  หลังจากนั้นเลยพยายาม play safe มากๆอีกครั้ง พอกำไรก็เริ่มตั้ง Trailing Stop ล็อคกำไรขั้นต่ำไว้ก่อน เพราะไม่อยากปิดลบเพิ่มขึ้นอีก  แต่ในขณะที่คอยตอดเก็บได้ทีละนิดๆ ก็ยังหวังว่าจะมีจังหวะได้ไม้ใหญ่ๆอีกครั้ง โดยคิดไว้ว่าจะใช้เลื่อน Trailing Stop ไปเรื่อยๆเหมือนเดิม  ถ้ามีจังหวะดีๆอย่างนั้นอีกก็คงทำให้กู้คืนมาได้อีกครั้ง

สรุปว่าพยายามเทรดๆๆไปเรื่อยๆจนดึก  และไม้สุดท้ายมีโอกาสใช้ Trailing Stop อีกครั้ง เลยกะจะเลื่อนไปเรื่อยๆ แต่เวลามันดึกมากๆแล้ว (หลังเที่ยงคืน) ราคาเลยขยับช้าๆ  สุดท้ายเลยตั้ง Trailing Stop พร้อม Target ไว้  พอเช้ามาดูกราฟออเดอร์ยังเปิดค้างอยู่  เลยกลายเป็นว่าต้องเสี่ยงถือข้ามเสาร์อาทิตย์เลย  ไม่รู้วันจันทร์จะเปิดมาเป็นยังไง  แต่ก็ขออย่าให้เปิดกระโดดผิดทางรุนแรงเกินกว่าที่ตั้ง Trailing Stop ไปละกัน

ผล ณ ตอนนี้ที่ยังไม่รวมออเดอร์ที่ค้างไว้  ก็กู้คืนมาได้เกือบ $80 ดีใจๆๆ มีกำลังใจสู้ต่อในสัปดาห์หน้า  ต้องวางแผนดีๆ เก็บเป้าหมายให้ได้

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ไม้ 1) จะล็อคที่ 350 แต่ไปไม่ถึงซักที ขึ้นลงๆเลยล็อคที่ 50 ดีที่ล็อคเพราะลงต่อ
• ไม้ 3) เข้าช้าไปแท่งนึง แต่ยังรีบร้อนเข้าไป ไม่ยอมรอสัญญาณใหม่ให้แน่นอนกว่า
• ไม้ 9) โดนกิน Trailing Stop จากไม้ที่ 8 และเห็นราคายังไปต่อเลยรีบโดดเข้าอีกเลย  กลัวตกรถ แต่เพราะเห็นว่า Sto ตัดขึ้นหมด 3 TF เลยคิดว่ายังขึ้นต่อ 
• ไม้ 10) รีบเข้าอีกแล้ว ไม่รอสัญญาณ เพราะ bias Buy ทั้งๆที่ชน BB แล้วด้วยทั้งใน M5 M15 กะล็อค 50pip...แล้วมันก็ย่อก่อนจริงๆถึงค่อยขึ้นต่อ ถ้าใจเย็น รอสัญญาณอีกนิดก็จะได้จุดเข้าที่ดีกว่านี้
• ไม้ 12) เปิดออเดอร์ค้างอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ  แต่มีตั้ง Trailing Stop และ Target ไว้แล้ว แต่ต้องลุ้นรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเสาร์อาทิตย์

Trading Diary - Thu, 29 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto
• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$151 (1510pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้เสียหนักเทรดจนเหนื่อยเปิดไปทั้งหมด 11ออเดอร์ พอเสียกำไรที่เก็บมาสองวันไปก็เริ่มอยากเอาคืน พยายามแก้คืนเอากำไรที่เสียไปคืนมาให้ได้  ยังเข้าออเดอร์ตามระบบแต่พยายามเร่งมากเกินไปและโลภรู้สึกอยากได้คืนกลับมาเยอะๆในไม้เดียว  และที่น่าเจ็บใจที่สุดคือมีโอกาสแก้คืนได้แล้วแต่ก็ปล่อยให้หลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย  และโดยเฉพาะไม้สุดท้ายเสียเยอะเพราะไม่ได้ตั้ง SL มาดูอีกทีผิดทางไปเยอะเลย

ตอนเสียติดกัน 3 ไม้ก็มีพักก่อนแล้ว มาอาบน้ำ นั่งสมาธิ ก่อนอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ยังกู้คืนมาไม่ได้

คืนนี้คงต้องทบทวนความผิดพลาดและตั้งสติตั้งต้นใหม่พรุ่งนี้อีกครั้ง

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

วันนี้พอเริ่มเทรดพลาด กำไรหาย เลยทำให้รีบเร่งรีบเข้า จนแทบไม่สนใจไม่ทันคำนวนหา  Target / SL / RRR  

วันนี้ราคามีการแกว่งตัวกลับไปกลับมา เลยพยายามตั้ง SL เผื่อไว้มากกว่าเดิมเพราะกลัวโดนกิน SL ไปแล้วราคาค่อยกลับตัว  แต่ปรากฎว่ามีหลายไม้ที่เสีย SL มากกว่าที่จำเป็น

พอเริ่มเสียหลายไม้ทำให้ขาดความมั่นใจ  และจะเห็นได้จากไม้หลังๆว่าไม่กล้า let profit run หรือปล่อยตาม target แต่พยายามใช้ Trailing Stop ประกบมากขึ้นเพราะกลัวที่จะเสียมากขึ้นกว่าเดิม 

• ไม้ 1) เข้าเร็วไปด้วย ssSto ไม่รอ Sto MTF แถมยังไปเพิ่ม SL เผื่อมากขึ้นทำให้เสียมากกว่าเดิมอีก กำไรที่เก็บมา 2 วันหายไปเลย
• ไม้ 2) lock profit ที่ 200 เพราะเริ่มไม่มั่นใจหลังจากเสียไม้แรกเสียไป กลัวจะเสียเพิ่มขึ้นอีก สรุปว่าราคาย่อกลับมากิน Trailing Stop ที่ตั้งไว้แล้วถึงไปต่อ
• ไม้ 5) พยายามใช้ Trailing Stop เพื่อ Maximize profit เก็บกำไรที่เสียไปคืน 
• ไม้ 6) จะมีประกาศตัวเลขตอน 19:30 คาดไว้แล้วว่าอาจมีการกระชากราคา เลยคิดว่าถ้ามีออเดอร์อยู่แล้วจะพยายามใช้ Trailing Stop เพื่อ Maximize profit เก็บกำไรที่เสียไปคืน 
• ไม้ 7) แท่งเข็ม แต่เข้าก่อนจบแท่ง  จะปิดตอนได้ $70 แต่ปิดไม่ทันเพราะติดขัดกับการใช้ one-click-order  พอช้าราคาเลยย่อไปเหลือกำไรประมาณ $50 ทำให้เสียดายเพราะถ้าได้ $70 จะได้กำไรและเป้าหมายคืนทั้งหมด  กะวัดดวง สุดท้ายเลื่อน Trailing Stop ไปมาจนเหลือกำไรแค่ $5
• ไม้ 8) ใจร้อน เข้าก่อนล็อค (TF5กำลัง 15นัวเนีย H1เพิ่งเริ่ม ชม) เพราะ bias คิดว่าลง และเสียดายไม้เมื่อกี๊ที่พลาดกำไรจาก $70 เหลือ $5 ยอมเสี่ยง SL สูงที่ Today High (ประมาณ $70) เห็นสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวก็ยังไม่ยอมออก สุดท้ายเหลือกำไรแค่ $13.8
• ไม้ 10) M5 M15 Sto ตัดลงเลยออก เพราะเริ่มขาดความมั่นใจ และไม่อยากเสียเพิ่มไปกว่าน้
• ไม้ 11) Sto ตัดลงทั้ง 3TF แต่ราคาก็ชน BB ล่างทั้งหมดเลย ทำให้ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะลงต่ออีกไม๊ แต่...ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ตั้ง SL เพราะกลัวโดนกิน SL ฟรีๆ  เป็นความผิดพลาดมากๆเลยที่ไม่ได้ตั้ง SL และไม่ได้เฝ้ากราฟ ทำให้ไม่มีการจำกัดความเสี่ยงในไม้นี้  สรุปสุดท้ายเลยพลาด ไม่ได้ดูกราฟ มาดูอีกทีลบเยอะเลยต้องปิดไปตอนลบ $70 

Trading Diary - Wed, 28 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $18 (180pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันที่สองของการสอบ  ดีใจมากที่ยังเก็บเป้าหมายได้อีกวัน  เปิดประเดิมไม้แรกด้วยการบวก $5 เพราะตั้ง Trailing Stop เก็บเป้าหมายของวันให้ได้ก่อน  แต่พลาดไม้สองโดนกิน SL ทำให้กำไรที่เพิ่งเก็บมาจากเมื่อวานหายไปด้วย  พอจะเข้าไม้ถัดไปเลยรู้สึกว่าต้องเน้นและแม่นยำมากขึ้นเพราะไม่อยากติดลบหรือโดนกิน SL อีก  เดี๋ยวจะตามคืนยาก  ในที่สุดก็เก็บเป้าหมายได้ภายใน 4 ไม้  จบการเทรดสำหรับวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่าย  ตอนค่ำ ณ ตอนนี้ที่เขียนบล็อคกราฟทองเริ่มร่วง   มีสัญญาณเข้าแต่ก็ได้แต่คอยสังเกตุและศึกษาไป  เพราะไม่อยากเทรดต่อแล้ว รักษากำไรไว้ก่อนดีกว่า

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค
มีอุปสรรคในการ let profit run ในบางไม้ เพราะกลัวจะเสียเพิ่ม (เพราะกำไรสะสมของพอร์ตยังน้อยมากเลยไม่อยากเสี่ยงเกินไป) เลยรีบตั้ง Trailing Stop ไว้ก่อน ราคาย่อมา Trailing Stop และถึงค่อยกลับตัวไปต่อ  

Homework 6 - Backtesting

ได้ทำการบ้าน BackTest ทดสอบระบบแบบอีกแล้ว  จริงๆอยากทำให้ได้มากๆเป็นร้อยๆออเดอร์เลย แต่เวลาทำ Manual นี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียว  พอได้ครบออเดอร์ก็ทำจนดึก หมดพลังพอดี

การบ้านครั้งนี้ให้นำผลจากการ Backtest กลยุทธ์ในการบ้านครั้งที่ 5 เอามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขดูใหม่  สิ่งที่อยากจะแก้เป็นอันดับแรกเลยคือ %Win เพราะครั้งก่อนทำได้แค่ 53% ไม่ค่อยเยอะ ถึงแม้ผลรวมกำไรจะออกมาบวก  แต่ %Win ไม่เยอะ เวลาเล่นจริงถ้าเข้าออเดอร์เสียติดกันหลายๆครั้งอาจทำให้เสียกำลังใจได้  แต่ผลการ Backtest จากกลยุทธ์ใหม่นี้ออกมาได้ดีเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว แต่ยังไงก็ยังชะล่าใจไม่ได้เพราะเป็นแค่การ Backtest ไม่กี่ออเดอร์ ถ้าจะให้ดีต้องทำให้มากขึ้นพร้อมทั้งทำ Forwardtest ด้วย

รายละเอียด
เงื่อนไขการเข้า Buy: Sto %K cross up %D in H4 then H1
เงื่อนไขการเข้า Sell: Sto %K cross down %D in H4 then H1
Exit: by Target Price, Stop Loss, or Trailing Stop
Stop Loss: 350pips
Target Price: 800pips, with Trailing Stop @350pips
Timeframe: H1
สินค้า: GOLD
Lot: 0.1
Beginning balance: $5000

สรุปผลการ BackTest

ชนะตลาดเพราะ / แพ้ตลาดเพราะ
ผลจากการปรับกลยุทธ์ใหม่ และทดสอบ Backtest ได้ผลดีขึ้นมากในทุกด้าน โดยจุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขจากกลยุทธ์เดิมคือการเพิ่ม %Win ซึ่งทำได้สำเร็จจากกลยุทธ์ใหม่ที่ได้ทดลองครั้งนี้ โดย %Win เพิ่มขึ้นจาก 53% เป็น 70% และผลกำไรรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 12% เป็น 38% คิดว่าชนะตลาดเพราะกลยุทธ์ใหม่มีความแม่นยำในการ Entry มากขึ้นกว่าระบบเดิม โดยในส่วนการตั้ง TP และ SL ยังคงเดิม พร้อมทั้งยังมีการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรขั้นต่ำไว้ก่อนด้วย

จุดแข็ง / จุดอ่อนของระบบที่ทดสอบ

• มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าระบบเดิม %Win เพิ่มจากเดิม 53% เป็น 70% และ %Loss ลดลงจาก 47% เหลือ 30%
• มี %Win of Buy และ %Win of Sell ที่ใกล้เคียงกันที่ 68% และ 71% 
• มีการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรก่อนที่ $35 และจากการ Backtest มีบางออเดอร์ที่สามารถล็อคกำไรไว้ได้ ถ้าไม่มี Trailing Stop ก็จะกลายเป็นโดน SL ขาดทุนไปเลย
• มี SL ที่ $35 เพื่อจำกัดความเสี่ยงและ DD ไม่ให้สูงเกินไปกรณีผิดทาง

การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

• Backtest ยังไม่มากพอ อาจต้องเพิ่มการ Backtest ให้ครอบคลุมสถานการณ์ตลาดมากกว่านี้  พร้อมทั้งทำ Forward Test ด้วย
• หาวิธี Let profit run เพื่อเพิ่ม Maximum Profit เพราะบางไม้ก้มีโอกาสที่ราคาวิ่งไปมากกว่า TP อีกมาก
• อาจลองปรับ TP, SL, Trailing Stop และ Back test ว่าได้ผลดีกว่าเดิมหรือไม่

Trading Diary - Tue, 27 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto
• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $9 (90pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

เริ่มเทรดวันแรกของการสอบ มีอุปสรรคนิดหน่อย แต่ในที่สุดก็สำเร็จ ดีใจเป็นที่สุดที่ได้ทำตามระบบและเก็บตามเป้าหมายได้ มีกำลังใจในการเทรดวันพรุ่งนี้ต่อไป

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ไม้แรกเสียโดนกิน SL ไปถึง $35 เพราะเข้าด้วยสัญญานใน H1 ทำให้มี SL ค่อนข้างสูง ไม้ที่สองเลยมีแรงกดดัน  และพยายามตั้งใจจะเข้าด้วยจังหวะที่ดีและคิดว่าต้องมี high probability ที่จะ Win  
• ไม้ที่สองเข้าด้วย Sto MTF (ดู Sto ตัดทางเดียวกันใน Multiple Timeframe) ได้คืนมาพร้อมกำไรอีก $24 เก็บได้เป้าหมายของเกือบทั้งสัปดาห์เลยทีเดียว  
• หลังจากแก้คืนได้ในไม้สอง  ก็คิดว่าจะหยุดแล้วสำหรับวันนี้  แต่พอตอนหัวค่ำเห็นจังหวะดีในการเข้าไม้สามเลยตัดสินใจเข้าเพราะได้วางแผนไว้แล้วว่า SL ต้องต่ำ ถ้าผิดทางโดน SL ก็จะต้องรักษากำไรที่เป็นเป้าหมายของวันไว้ให้ได้  สรุปว่าไม้สามก็ผิดทางจริงๆ โดนกิน SL ไป  แต่ไม่เป็นไรเพราะได้ Plan my trade and trade my plan แล้ว 

เตรียมตัวสำหรับการสอบ Thaitrade Testing

พรุ่งนี้แล้วสินะที่จะเป็นวันแรกของการเริ่มสอบ Thaitrade ผ่านไป 7 สัปดาห์แล้วที่ได้เรียน Project Thai Trade มาทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถ  ถึงแม้ที่ผ่านมาเรายังทำไม่สำเร็จแต่ก็ได้ลองผิดลองถูกมาตลอด  ได้เรียนรู้อะไรมากมาย  ณ จุดนี้ก็ต้องตั้งใจเต็มที่และทำให้สำเร็จสอบผ่านให้ได้  จะได้เป็นกำลังใจในการเทรดของเราต่อไป

เงื่อนไขการเทรด

• เทรดได้ผลกำไรมากกว่า 40% ของเงินต้น ($500) ในเวลา 2 เดือน
• กำไรต้องโตต่อเนื่อง สร้างกระแสเงินสดมากกว่า 3% ต่อสัปดาห์ ($15)
• ห้าม all-in หรือ over trade แบบวัดดวง
• ห้าม Over trade
• ต้องซื้อขายต่อเนื่อง ปริมาณการซื้อขายรวมมากกว่า 6 lot ใน 2 เดือน

วันนี้ทดลองเทรดไปไม้เดียวกับพอร์ตเก่า โดยรอจังหวะเข้าที่มั่นใจ  เข้าแล้วราคาวิ่งไปตามความคาดหมายเลยรีบล็อคกำไรไว้ก่อน $5 สรุปก็เก็บได้ตามเป้าเท่านั้น  ได้กำลังใจสำหรับการเริ่มสอบวันพรุ่งนี้มาหน่อย  ขอให้ทำให้ได้เก็บเป้าหมายให้ได้อย่างนี้ทุกวันเลย ^^

Trading Diary - Fri, 23 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$35 (350pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้อุตส่าห์ตั้งใจเต็มที่ว่าจะเก็บตามเป้าหมายให้ได้  แต่ก็พลาดติดๆกัน 3 ไม้แรก ยิ่งพลาดติดกันมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้น เพราะเป้ามันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไม้ที่ 4 ได้คืนมาและติดลบอยู่อีกแค่ $5 ก็เลยพยายามเทรดต่อเพราะอยากเอาคืนและเก็บเป้าหมายให้ได้  แต่สรุปก็ไม่สำเร็จโดนไปอีก 2 ไม้ติด เข้านอนเลยดีกว่า

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค
ความแม่นยำของระบบอาจจะยังไม่มากพอ เสาร์อาทิตย์คงต้องทำการบ้านหาทางปรับปรุงระบบและทดสอบด้วย Backtest อีกรอบ เพื่อเตรียมทำสอบที่จะเริ่มสัปดาห์หน้านี้แล้วด้วย

Trading Diary - Thu, 22 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $10 (100pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

หลังจากได้พักผ่อนจากทริปเพื่อสุขภาพมา 4 วัน  วันนี้พร้อมทั้งร่างกายและอารมณ์ในการเริ่มต้นเทรดใหม่อีกครั้ง  ไม้แรกพลาดเสียไปตาม SL แต่ไม่เป็นไรไม่ได้กังวลเพราะได้ทำ Backtest ระบบ Homework 5 มาบ้าง ทำให้มั่นใจในระบบมากขึ้น  ไม้ที่ 2 สามารถแก้คืนพร้อมเก็บกำไรตามเป้าหมายของวันได้สำเร็จ  เลยคิดว่าจะจบการเทรดสำหรับวันนี้เพราะจะได้มีเวลาไปทำเรื่องอื่นๆที่ตั้งใจไว้

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค
อุปสรรคในวันนี้เกิดจากตอนที่เข้าไม้ที่ 2 เพราะพลาดไม้แรกไปแล้ว  เลยทำการเลื่อน SL ไปยัง 250pips เพื่อล็อคกำไรและเป้าหมายรายวันให้ได้ก่อน  ราคาเกิดกลับตัวมากิน SL จริงๆแล้วค่อยไหลลงต่อไปยัง TP 500pips ที่ได้ตั้งไว้แต่แรก  อดได้กำไรมากขึ้น  แต่ก็ถือว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้

My Healthy Trip

พักเทรดไปหลายวันเพราะไปทริปสุขภาพล้างพิษตับมา 4 วัน  เลยไม่ได้เทรดและไม่ได้เขียนบล็อคด้วยเลย  ตอนแรกคิดว่าจะได้เทรดบ้างแต่ปรากฎว่าอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยได้พักผ่อนไปเลย  แต่กลับมาจากทริปนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรง สดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วันนี้ได้ตื่นแต่เช้า แต่กลับไม่ง่วงเลย รู้สึกมีแรงทำอะไรหลายๆอย่าง รวมทั้งได้กลับมาเทรดอีกครั้ง  มีแรง ตั้งใจเต็มที่ ต่อจากนี้ต้องมีวินัยและทำตามเป้าหมายให้ได้  ต้องคอยติดตามผลกันต่อไป ^^

Homework 5 - BackTesting

ชอบๆๆการบ้านสัปดาห์นี้ เพราะอยากทำ BackTest ทดสอบระบบแบบจริงจัง อยากทำเป็นระบบทำให้ถูกต้องซะที  พอทำ BackTest เสร็จแล้ว แต่ยังสับสนวิเคราะห์ไม่ถูกเรื่องจุดอ่อน/จุดแข็ง และแกนสำคัญที่ต้องแก้ไขคือตรงไหน และมีกระบวนการในการแก้ไขยังไง  แต่ก็ทำส่งอาจารย์ไปแล้ว รออาจารย์ comment กลับมาก่อน ^^

รายละเอียด
เงื่อนไขการเข้า Buy: Price outside bottom BB, then Sto %K cross up %D
เงื่อนไขการเข้า Sell: Price outside top BB, then Sto %K cross down %D
Exit: by Target Price, Stop Loss, or Trailing Stop
Stop Loss: 350pips
Target Price: 800pips, with Trailing Stop @350pips
Timeframe: H1
สินค้า: GOLD
Lot: 0.1
Beginning balance: $5000

สรุปผลการ BackTest

ชนะตลาดเพราะ / แพ้ตลาดเพราะ
ผลจาก Backtest มีกำไร 12% คิดว่าชนะตลาดเพราะมีการตั้งเงื่อนไขในระบบพอใช้ได้ ทำให้มี %Win = 53% ไม่ต่ำเกินไป และการตั้ง TP และ SL อยู่ในระดับที่ช่วยให้ส่วนของกำไรสามารถ cover ส่วนที่ SL ได้

จุดแข็ง / จุดอ่อนของระบบที่ทดสอบ

• %Win of Buy = 60% สูงกว่า %Win of Sell ที่มีเพียง 46%
• มีการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรก่อนที่ $35 เพราะยังไม่แน่ใจว่า TP และ SL ที่สร้างเงื่อนไขไว้เหมาะสมแค่ไหน จากการทดสอบมีหลายไม้ที่สามารถล็อคกำไรไว้ได้ ถ้าไม่มี Trailing Stop ก็จะกลายเป็นโดน SL ขาดทุนไปเลย

การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

• ทำการวิเคราะห์เพื่อหาทางเพิ่ม %Win of Sell 
• หา Filter เพื่อกรองสัญญาณหลอก และต้อง Backtest เปรียบเทียบกันดูอีกว่าได้ผลดีขึ้นหรือไม่
• หาวิธี Let profit run เพื่อเพิ่ม Maximum Profit เพราะบางไม้ก้มีโอกาสที่ราคาวิ่งไปมากกว่า TP อีกมาก
• อาจลองปรับ TP, SL, Trailing Stop และ Back test ว่าได้ผลดีกว่าเดิมหรือไม่

Homework 4 - Weekly Trade Summary

เทรดแบบมีเป้าหมาย วางเป้าหมายกำไรต่อวัน และเทรดให้ได้ตามนั้นตั้งแต่วันที่ 7-8-2013 ถึง 13-8-2013

• เป้าหมายที่ตั้ง ต่อวัน = $10
• เหตุผลที่ตั้งกำไรเท่านั้น  เพราะ 2 วันก่อนหน้าที่จะเริ่มทำการบ้านนี้ (วันที่ 5 และ 6) ได้ทดลองใช้ Swing Trade และปรากฎว่าทำกำไรได้ทุกไม้ตลอด 2 วัน  ได้กำรมา $70 เลยคิดว่าเป้าหมาย $10 ต่อวันน่าจะเป็นไปได้
• ระบบที่ใช้: Swing Trade และตอนแรกใช้กลยุธ์ SMA Zoning แต่เปลี่ยนมาใช้ ssSto ในช่วงหลัง

บันทึกการเทรด/สรุปผลรายวัน  กำไร/ขาดทุน และความผิดพลาดที่เกิด

07/8 = -$64

08/8 = -$90

09/9 = 0

12/8 = -$35

13/8 = +$100

ผลรวมตลอด 5 วัน = -$89

ความผิดพลาด:

• มีกำไรแล้วรักษาไว้ไม่ได้  เข้าเทรดต่อแต่ไม่ประเมินความเสี่ยง ทำให้กลายเป็นขาดทุน
• ติดลบมากขึ้นๆทำให้เริ่มกังวล ขาดความมั่นใจ เทรดในวันต่อๆไปยิ่งยากขึ้นเพราะเป้าหมายสูงขึ้น
• ไม่ได้ทำ Back test ระบบที่จะนำมาใช้ทำให้ขาดความเข้าใจ ขาดความมั่นใจในระบบ  ตั้ง TP/SL ไม่เหมาะสม

·         

·         

Homework 4 - หลักเข้าใจ 4

เห็นการบ้านสัปดาห์นี้แล้วนั่งนิ่งๆไปซักพักเพราะไม่รู้จะอธิบายการเข้าใจตลาด การเข้าใจสินค้ายังไง เหมือนเรารู้แค่ว่าเรา เทรดทองนะ ตลาดเปิด 24 ชม. รู้นั่นนิด รู้นี่หน่อย แต่พอให้อธิบายจริงๆมันก็เรียบเรียงไม่ถูก  หลายวันที่ผ่านมาเลยได้โอกาสหาข้อมูลซะเลย ก็รู้สึกว่าพอเข้าใจตลาดมากขึ้น ต้องขอขอบคุณ website ของ babypips เพราะมีเตรียมข้อมูลให้อ่านแบ่งระดับตั้งแต่ Preschool จนถึง Graduation ทำให้ได้ความรู้มามากมาย จนพอจะมาทำการบ้านได้เลย ^^   

(อ้างอิง: http://www.babypips.com/school/?returnhome=1) 

ทบทวนการเทรดตามหลักเข้าใจ 4 อธิบายมาทีละข้อ

เข้าใจตลาด (ธรรมชาติของตลาด เข้าใจปัจจัยต่างๆ ภายนอก สภาวการณ์  สภาพเศรษฐกิจ)
ตลาดเทรดทองเปิดทำการตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ตลาด Australia เริ่มเปิดในเช้าวันจันทร์จนถึงเวลาปิดตลาด New York ในวันศุกร์  ตลาดมีสภาพคล่องสูง  มีปริมาณการเทรดจำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละวัน  เนื่องจากมีคนให้ความสนใจและเทรดจากทั่วโลก  ทำให้ไม่มีใครคนหนึ่งคนใดสามารถควบคุมตลาดได้ 

ช่วงเวลาที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดมักจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวของตลาด Europe และ ตลาด New York และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆของ US ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการเคลื่อนตัวของตลาด  เช่น การประกาศตัวเลข Non-farm payroll ในวันศุกร์แรกของเดือน  ราคามักจะมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง 

เข้าใจสินค้า (สินค้าที่เทรด พฤติกรรมราคา การเคลื่อนตัว)
ราคาทองจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับ USD เพราะทองคำซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อค่าเงิน USD ลดลง ราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อไรที่ค่าเงิน USD เพิ่มค่าขึ้น ราคาทองจะปรับตัวลดลง  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคือเรื่อง demand และ supply ในตลาดโลก ซึ่งมีทั้งที่เป็นความต้องการทองจริงๆเช่นในยามที่เศรษฐกิจโลกดีและคนมีกำลังซื้อเพิ่ขึ้นทำให้มีปริมาณความต้องการบริโภคทองคำมากขึ้น  ส่วนในอีกด้านหนึ่งคือความต้องการทองคำในแง่ของการลงทุนซึ่งจะตรงข้ามกับในมุมแรกคือเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี  นักลงทุนมักจะถือครองทองคำมากขึ้นเพราะเชื่อว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง  แต่หากเศรษฐกิจดี นักลงทุนก็มักจะถือครองทองคำลดลงและโยกย้ายเงินไปลงทุนในเศรษฐกิจและด้านอื่นมากขึ้น

เข้าใจระบบ (เครื่องมือสัญญาณซื้อขาย  ความเสี่ยง  การบริหารจัดการเงิน)

หลังจากที่ได้เรียน Scalping, Swing Trade และ Trend Following  ก็ได้ template ของแต่ละกลยุทธ์จากอาจารย์  ก็ได้นำมาทบทวนและเลือกกลยุทธ์ที่คิดว่าเหมาะสมกับเรา  โดยเลือกจาก indicator ที่ใช้ว่าเป็นเครื่องมือที่เราเคยใช้และเข้าใจลักษณะการทำงานของมัน  และได้นำระบบที่เลือกไปลองเทรดดู   แต่สิ่งที่ขาดคือการทำ back test ให้มากพอ  โดยตอนแรกที่เรียน Scalping เลือกกลยุทธ์มาแล้วลองดูผ่านๆจากกราฟ ไม่ได้ทำ Back test และจดสถิติดูอย่างจริงจัง  พอนำไปใช้ทำให้เกิดการไม่เข้าใจระบบ  ตั้ง TP/SL ไม่เหมาะสม  โดนกิน SL ตลอด เทรดไม่สำเร็จเลย 

สัปดาห์ที่สองเปลี่ยนมาใช้ Swing Trade เป็นระบบคล้ายๆกับที่ตัวเองเคยใช้  ตอนแรกได้ทำ Back test แค่คร่าวๆเหมือนตอนเลือก Scalping พอนำไปใช้จริง  ก็เกิดปัญหาเดิมๆ ช่วงแรกได้ แต่พอเริ่มเสียติดกันตลอดหลายๆๆไม้ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในระบบ  พอหยุดเสาร์อาทิตย์ได้มีเวลาทำ Back test อีกครั้ง ทำให้รู้สึกได้เลยว่า Back test เป็นสิ่งสำคัญมากๆๆ และช่วยให้เราเข้าใจและมีความมั่นใจในระบบได้มากขึ้นจริงๆ  ถึงแม้จะยังทำ Back test ไมได้มากพอแต่ก็ดีขึ้น เพราะเราวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดีขึ้น  และมีการวาง TP/SL ได้เหมาสมมากขึ้น  ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ระบบมากขึ้น  ต่อไปนี้ต้องขยันทำ Back test ให้มากๆๆๆยิ่งขึ้นและจะไม่นำระบบใดๆไปใช้จริงถ้าหากยังไม่ได้ทำการ back test และ forward test ก่อน

เข้าใจตนเอง (จิตใจ  จริตของเทรดเดอร์)

เป็น full-time เทรดเดอร์ ทำให้มีเวลาในการดูกราฟค่อนข้างมาก  รับความเสี่ยงได้พอสมควร  ชอบการเทรดเร็วที่จบในวัน เพราะไม่อยากถือสถานะข้ามวันและรับความเสี่ยง  ตอนทดลองใช้ Scalping รู้สึกว่าเร็วเกินไปต้องใช้พลังและสมาธิในการดูกราฟมาก  ตอนนี้ใช้ Swing Trade รู้สึกเวลาในการเข้า/ออกออเดอร์กำลังดี 

สิ่งที่ต้องฝึกให้มากขึ้นคือการมีสติ มีวินัย ในการทำตามระบบ  ตอนนี้ยังพยายามนั่งสมาธิอยู่ทุกวันและพยายามนั่งก่อนเริ่มเทรดในตอนเช้า

Trading Diary - Tue, 13 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $100 (1000pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

เริ่มเทรดแบบกังวลเหมือนเดิมเพราะรู้อยู่แล้วว่าคงทำตามเป้าหมายไม่ได้เพราะมันสูงมากเกินความสามารถแล้ว แต่ก็จะทำตามระบบเทรดตามแผนและดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไง

4 วันที่ผ่านมา -$189
เป้าหมายสัปดาห์ $50
เป้าหมายวันนี้ต้องทำให้ได้ = $239

ปรากฎว่าวันนี้เข้าเทรดได้จังหวะดี ประสบความสำเร็จได้มาทั้งหมด $100 ได้ถึงครึ่งหนึ่่งของเป้าหมายที่วางไว้เลยทีเดียว

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ไม้แรกกลัวขาดทุน พอกำไรไป 200 ก็เลื่อน SL มาล็อคกำไรไว้ 50ก่อนเพราะนึกถึงไม้เมื่อวานที่ได้ถึง $55 แล้วแต่ไม่ได้ล็อคกำไรเอาไว้ พอตอนกลับตัวแรงเลยกลายเป็นขาดทุน
• พลาดไม่ได้เข้า Sell ในช่วงค่ำนี้ เพราะจังหวะที่เห็นสัญญาณเกิดใน M5 และแท่งเทียนผ่านไป 2 แท่งแล้ว  ณ ตอนนี้ที่เขียนบล็อคราคาร่วงยาวเลย  ไม่งั้นถ้าได้เข้าอาจได้เป้าหมายของวันนี้เลยก็ได้ ฮือๆ เสียดาย แต่ต้องทำใจ รอโอกาสใหม่วันพรุ่งนี้ (ขนาดพอร์ตเดโม่นะเนี่ย)

Trading Diary - Mon, 12 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$35 (350pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้เทรดแบบกังวล จากการติดลบมาตลอดเก็บไม่ได้ตามเป้าเลย เป้าหมายการเทรดในวันนี้เลยเพิ่มสูงขึ้นมากกกก

3 วันที่ผ่านมา -$154
เป้าหมายสัปดาห์ $50
เป้าหมาย 2 วันที่เหลือต้องทำให้ได้ = $204 หรือวันละ $102

สรุปวันนี้ได้จังหวะเข้าจาก H1 แต่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 800pips บวกไปแค่ 500กว่าแล้วราคาก็กลับตัวยาวเลย มากิน SL เลยติดลบเพิ่มอีกเลยวันนี้

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• วันนี้วันแม่  เลยไม่ได้ดูกราฟได้ตลอด ตอนมีกำไรไปถึง 500กว่าpips ก็ไม่ทันเลื่อน SL เพื่อล็อคกำไรไว้ก่อน พอราคากลับตัวแรงเลยกลายเป็นขาดทุนเลย
• ยังทำ Backtest น้อยเกินไป ทำให้ยังไม่ได้ข้อมูลสถิติเพียงพอ อาจตั้ง TP / SL ยังไม่เหมาะสม 

Trading Diary - Fri, 9 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• Swing Trade: MA Zoning + Sto
• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: 0

3. สภาวะอารมณ์ 

2 วันนี้ติดลบไปแล้วทั้งหมด -$153.6 รวมกับเป้าหมายที่วางไว้ว่าสัปดาห์นี้จะให้ได้ $50  หมายถึงอีก 3 วันที่เหลือนี้ต้องทำให้ได้ $204 = เป้าหมายวันละ $65

วันนี้เลยเทรดด้วยความกดดันเพราะเป้าหมายเริ่มสูง พอเข้าเทรดมีกำไรก็คิดว่าจะต้องล็อคไว้ก่อนเพราะไม่อยากติดลบเพิ่ม  แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามหาจังหวะอยาก let profit run เพื่อหวังจะได้กำไรที่เสียไปคืนมาให้ได้เยอะที่สุด

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ไม้แรกกำไรวิ่งไปถึง $65 เหรียญตามเป้าของวันนี้แล้วแต่ไม่ยอมปิดออเดอร์หรือล็อคกำไรไว้ก่อน เพราะคิดว่าเผื่อราคาวิ่งต่ออยากได้เพิ่ม สรุปเลยมาได้ล็อคกำไรที่ $30
• ไม้ที่สองคิดว่าจะล็อคกำไรที่ $35 เพื่อเก็บเป้าหมายของวันให้ได้ก่อน  แต่ราคาช่วงนั้นวิ่ง Sideway ขึ้นลงๆและไปไม่ถึง $35 ซักที จนเกิดสัญญาณตรงข้ามก็ยังไม่ยอมออก สุดท้ายราคาก็ดีดขึ้นแรง กิน SL สรุปวันนี้เลยไม่ได้อะไรเลย

Trading Diary - Thu, 8 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• Swing Trade: MA Zoning + Sto
• ssSto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$90 (900pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้มีเรื่องไม่สบายใจมากทำให้ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลย ไม่รู้สึกสดชื่นมีแรงอยากเทรดเหมือนทุกวัน  แต่เพราะเมื่อวานนี้ติดลบมาเยอะ วันนี้ก็เลยยังพยายามเทรดเพราะอยากได้กำไรคืนมาบ้าง ไม่งั้นยอดจะทบเพิ่มไปมากขึ้นๆในวันต่อไป แต่สุดท้ายวันนี้ก็ทำกำไรไม่ได้เลยแม้แต่ไม้เดียว ติดลบมากกว่าเมื่อวานนี้อีก  เริ่มกังวลว่าจะเก็บตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม๊

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• วันนี้เพิ่มการใช้ ssSto เพราะอยากหาจังหวะเข้าเพิ่ม (MA Zoning + Sto ที่ใข้อยู่ไม่ค่อยมีเงื่อนไขและไม่มีสัญญาณให้เข้า)  โดยไม่ได้ backtest ssSto มาก่อน  ไม่ได้ทำความเข้าใจระบบให้ดีพอ ค่าที่ใช้อาจจะไม่เหมาะสม ทำให้เทรดไม่เสียติดต่อกันหลายไม้
• ออกไปข้างนอกในเวลาที่เกิดสัญญาณเทรดที่ดี  เลยพลาดโอกาสในการเข้าซื้อ

Trading Diary - Wed, 7 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

Swing Trade: MA Zoning + Sto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$63.6 (636pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มเก็บตามเป้าหมาย Homework4 โดยตั้งใจว่าจะทำเป้าหมายเดิมคือวันละ $10 (100pips) เพราะผลการเทรดที่ผ่านมา 2 วันดูเหมือนจะไปได้ดี

แต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่เป็นตามแผน เทรดเสียมากกว่าได้ ทั้งที่เข้าตามสัญญาณแล้ว แต่มีผิดแผนตรงที่ได้กำไรตามเป้าวันแล้วไม่ยอมเลิก เทรดต่อและหลังจากนั้นเสียติดกันหลายไม้ ทำให้ไม่ได้เป้าของวันนี้ และติดลบมาก สุดท้ายต้องยอมแพ้เพราะเริ่มดึกจนเที่ยงคืน ราคาคงไม่วิ่งมาก ไว้สู้ต่อพรุ่งนี้

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ไม้แรกของวันโดนแต่แก้คืนได้ในไม้ที่2 พร้อมได้กำไรตามเป้าของวันแล้ว แต่ไม่เลิก เทรดต่อ
• ไม้ที่ 3 พอเข้าเริ่มมีกำไรประมาณ 100pips กะว่าจะเลื่อน SL มาที่ -50pips เพราะถ้าพลาดก็จะยังเหลือกำไรตามเป้าของวัน  แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำและราคาก็กลับตัว กลายเป็นติดลบ ต้องเริ่มเก็บกำไรตามเป้าหมายของวันอีกครั้ง
• ไม้ที่ 6 เข้าผิดระบบ จริงๆยังไม่เกิดสัญญาณเข้าได้ตาม trade set up  แต่เพราะรีบร้อนเกินไป ทำให้ดูผิด เพราะอยากหาจังหวะเข้า หวังจะได้คืน 

Trading Diary - Tue, 6 Aug 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

Swing Trade: MA Zoning + Sto

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: $40 (400pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้ยังพอใจกับการใช้กลยุทธ์ Swing Trade ที่วางไว้ เก็บกำไรได้ทั้ง 2 ไม้ที่เข้า ได้เกินเป้าหมายของวัน

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

ไม้แรกของวันนี้เข้าด้วยสัญญาณใน TF H1 โดยมี TP ที่ 1000 pips  แต่พอราคาวิ่งไปได้ 200 กว่าก็เลื่อน SL มาล็อคกำไรไว้ที่ 100 pips ก่อน  เพราะจะเก็บกำไรตามเป้าหมายของวันให้ได้ก่อน  และอีกอย่างคือไม่มั่นใจว่าราคาจะวิ่งและเก็บกำไรได้ถึง 1000 pips เพราะแท่งเทียนของชั่วโมงที่แล้วก็ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างมากแล้ว อาจจะลงต่ออีกไม่มาก พอได้ล็อคกำไรได้ตามเป้าหมายของวันในไม้แรกก็สบายใจ  อีกไม้นึงมามีจังหวะเข้าตอนหัวค่ำเลยเข้า เก็บได้อีก 300 pips