Thai Trade Contest - อับเดทผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันล่าสุดจาก http://www.cway-investment.com/2013/10/contest.html

เห็นแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆที่พอร์ตบวกไปได้สวยดีจัง พอมาดูตัวเองทำไมทำได้ห่วยแตกแบบนี้นะ ได้อันดับหนึ่งเลย...แต่จากบ๊วยนะ!!!  ตอนนี้ Drawdown ก็เกินเกณฑ์แล้ว  คงจะได้ทำบุญแน่ๆเลย  แต่...ยังไงก็คิดว่าจะตั้งใจเทรดต่อไปจะพยายามต่อ  ได้เท่าไหนก็เท่านั้น เพราะต้องคิดว่าอยู่ในสภาวะกดดันเหมือนเป็นเงินจริง  ถ้าเหลือเท่านี้จะทำยังไง  เราจะอยู่รอดไปได้ไม๊  หรือว่าสุดท้ายจะต้องล้างพอร์ต!!! หวังว่าอับเดทคราวหน้า  เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ สู้ๆๆ

วันนี้เทรดได้ไม่ดีเลย  สภาวะกดดันแต่เช้าเพราะไม่อยากเสียอีกแม้แต่ไม้เดียวเพราะ Drawdown ใกล้จะเกินเกณฑ์แล้ว (ตอนนั้นยังเฉียดฉิวอยู่)  ทำให้อดทนรอจังหวะตลอดทั้งวัน  จะเข้าก็ลังเลๆ จะมั่นใจก็ไม่มั่นใจเต็มที่  พอได้เข้าก็กำไรไม้ละนิดหน่อย เพราะพยายามตั้ง Trailing Stop แต่ไม้ที่โดนก็ดันตั้ง SL เยอะเพราะราคาค่อนข้างเหวี่ยงวันนี้ จะตั้งใกล้ก็กลัวโดนกิน SL ฟรี เลยไปตั้งที่ High เดิมซึ่งอยู่ห่าง  พยายามเข้าตามระบบแล้วแต่ก็โดนสัญญาณหลอกบ้าง  แต่ข้อผิดพลาดมากๆคือไม่ควรไปเทรดก่อนช่วงข่าว  พอติดแล้วออกไม่ได้ ไม่ทันปิด ช่วงราคาเหวี่ยงเลยโดนกิน SL เลย

อุปสรรคในวันนี้คือรู้สึกเทรดแบบกดดันมาก  รู้สึกห้ามพลาดๆๆ แต่ก็ยิ่งกดดัน และเจอสภาวะกดดันจากเรื่องงานอีก เพราะอาทิตย์นี้ยุ่งมากต้องเตรียมตัวขายของเจที่บ้าน  พักผ่อนไม่พอ จะเทรดก็ดูกราฟไม่เต็มที่  รู้สึกเหมือนเร่งรีบไปหมดเลย T T

ก็ต้องพยายามต่อไป คงต้องฝึกฝน นั่งสมาธิ มีสติให้มาก และที่สำคัญต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะตอนนี้รู้สึกร่างกายเริ่มจะออกอาการซะแล้ว 

Homework 10 - การฝึกจิตใจ

ฝึกสมาธิด้วยการนั่งสงบจิตใจ พิจารณาลมหายใจเข้าออก อย่างน้อยวันละ 15 oาที ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 6 วัน  ก่อนทำการเทรดสินค้าเก็งกำไรในแต่ละวัน

วันที่	เวลาที่ฝึกสมาธิ	อารมณ์หลังทำสมาธิ	อารมณ์หลังจบการเทรด
1 พ 25/9	15นาที	ฟังซีดีธรรมะในขณะนั่งสมาธิ รู้สึกช่วยให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้น  หลังนั่งแล้วรู้สึกจิตใจสบาย ปลอดโปร่ง สงบ	นิ่ง มีสติ มีสมาธิในการเทรดมากขึ้น รู้ทันถึงข้อผิดพลาด ยอมรับและทบทวนข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น
2 พฤ 26/9	20นาที	ฟังซีดีธรรมะในขณะนั่งสมาธิ รู้สึกนั่งเพลิน สบาย นั่งได้นานขึ้นอีกนิดหน่อย	รู้สึกมีสมาธิในขณะเทรดได้ดีขึ้น  มีสติ มีสมาธิในการตัดสินใจได้ดีขึ้น  ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม
3 ศ 27/9	15นาที	ฟังซีดีธรรมะในขณะนั่งสมาธิ วันนี้รู้สึกนั่งได้ค่อนข้างดี  ไม่ว่อกแว่กและไม่ค่อยฟุ้งซ่าน สามารถกำหนดสติ ตามความคิด ตามลมหายใจเข้าออกได้ดี	ใจเย็นขึ้น  และรอจังหวะการเทรดได้มากขึ้น เรียนรู้ข้อผิดพลาดในขณะเทรดและ วางแผนการเทรดได้ดีขึ้น
4 จ 30/9	15นาที	วันนี้ตื่นสายแทบจะไม่มีเวลานั่งสมาธิก่อนเทรด ทำให้รีบร้อนและรู้สึกยังคิดฟุ้งซ่านมากกว่าวันอื่นๆ	รู้สึกวางแผนการเทรดและตัดสินใจได้ดีขึ้นในขณะเทรด  มีสติ และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น  ให้มีวินัย ทำตามระบบได้มากขึ้น
5 อ 1/10	20นาที	ฟังซีดีธรรมะในขณะนั่งสมาธิ ปลอดโปร่ง จิตสงบ สบาย นั่งสมาธิได้นานมากขึ้น	พยายามควบคุมสติหลังตกรถทองขา Sell  เข้าซื้อไป 2 ไม้แต่โดน SL เสียไปค่อนข้างเยอะ แต่ก็ยังมีสติว่าได้ทำผิดพลาดอะไรไป  และนึกย้อนถึงข้อผิดพลาดเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนหน้านี้  ทำให้ยับยั้งและไม่เทรดด้วยอารมณ์ ต่อ  รู้สึกตอนนั้นมองกราฟไม่ออกและไม่มีแผนในการเทรดต่อได้  เลยตัดสินใจพักผ่อนและค่อยวิเคราะห์ใหม่วันรุ่งขึ้น
6 พ 2/10	15นาที	วันนี้จิตใจค่อนข้างฟุ้งซ่าน คิดกังวลถึงงานที่ต้องทำ และโดยเฉพาะเรื่องการเทรดที่พลาดเมื่อคืน  พยายามกำหนดสติและทำใจให้สงบแต่รู้สึกวันนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่	วันนี้รู้สึกกดดันเพราะ คิดว่าวันนี้จะต้องรอโอกาสให้ค่อนข้างมั่นใจจริงๆ ต้องวางแผนและคำนวนความเสี่ยงต่างๆให้ดีเพื่อรักษาพอร์ตและไม่ให้ตกรอบจากการทดสอบนี้ไปก่อน แต่รู้สึกว่าใจเย็น และอดทนรอได้มากขึ้น รอจังหวะเพื่อเข้าตามระบบได้ดีขึ้น

Trading Diary - Tue, 1 Oct 13

1. เหตุผลการซื้อขาย

• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1

Today Profit: -$149.4 (1494pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

เริ่มประเดิมวันแรกของพอร์ตใหม่ได้ไม่ดีเลย  เพราะวันนี้ไปข้างนอกแล้วพอกลับบ้านมาดูกราฟ ราคาทองลงอย่างแรง ตกรถอีกแล้ว  พอพยายามเทรดไป 2 ไม้ก็ลบทั้ง 2 ไม้เลย ติดลบเกือบ 30% ทำให้ต้องสงบสติอารมณ์  ไม่โดดเข้าไปเทรดอีก เพราะยังจำเหตุการณ์เดือนก่อนที่คล้ายๆแบบนี้เลย ตกรถแล้วก็รีบเทรดๆๆอยากเอาคืน สรุปโดนไปหลายไม้ สัปดาห์นั้นเป๋ไปเลยทั้งสัปดาห์  วันนี้เลยคิดว่าหยุดพักดีกว่า  กดดันเลยเพราะติดลบเยอะเกือบถึง Max Drawdown  ที่อาจารย์ตั้งไว้เลย เฮ้อ...อุตส่าห์ดีใจตั้งใจว่าจะสร้างพอร์ตนี้ให้ดีที่สุด แต่นี่แค่วันแรกเอง....ท้อแท้ๆแต่ก็ยังไม่ถอย สู้ต่อไป ท่องไว้ ห้ามล้างพอร์ตๆๆๆๆ!!!

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

• ตกรถไม่ได้ S ตอนราคาลง พลาดโอกาสทำกำไรไปเยอะเลย
• เทรนลงมาแรง พอจังหวะจะเข้าออเดอร์มี SL ลึก  เลยโดนกินไปเยอะเลย
• เล่นสวนเทรน  และไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ Trend Following

Thai Trade Contest

ดีใจจังงงงงง อาจารย์เปิด Thai Trade Contest ใหม่ให้กับ นร ที่ไม่ผ่าน Final Test   จริงๆถึงไม่ได้เปิดก็กะว่าจะต้องตั้งใจทำใหม่ให้ได้อยู่ดี  แต่มี Thai Trade Contest นี้ก็ดีมากๆเลย เพราะทำให้มีสีสันและมีรางวัลที่ทุกคนอยากได้มากๆๆๆๆเลยด้วย เพราะได้เรียนฟรีตลอดปี 2014 เลย

วันนี้เป็นวันเริ่มวันแรก สร้างพอร์ตใหม่เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็คือตั้งใจทำให้เต็มที่ พอร์ตนี้ถึงไม่ได้ที่ 1 ไม่ได้รางวัลแต่ก็ตั้งใจว่าต้องสร้าง cash flow ทำกำไร รักษากำไรให้ได้ต่อเนื่อง

แล้วจะมาเขียนบล็อคคอยรายงานผลการเทรดในแต่ละวัน ^^

Thai Trade Contest

เงื่อนไข:

• บช ทุนขนาด $500 leverage 1:100
• เทรดสูงสุด 10 order/day (order ละ 0.1 ไม่เกิน 0.3)
• สินค้าเทรด forex, CFD, Gold, Oil (เลือก 1 สินค้าห้ามสลับไปมา)
• สร้าง cash flow มากกว่าสัปดาห์ละ $15 (3%จาก$500)
• ห้ามใช้ EA หรือ Robot
• Drawdown รวมไม่เกิน 40% ใน 1 เดือน
• % Growth > 10%ใน 1 เดือน
• ระยะเวลาแข่งขัน 1 เดือน 01.10.2013 - 01.11.2013

ผลการตัดสิน: equity สูงสุด

รางวัล: ที่ 1 เงินรางวัล $400 + คอร์สอบรมฟรี 1 ที่ของ cway ตลอดปี 2014 (ห้ามโอนสิทธิ์)

Howework 9 - ทฤษฎีความน่าจะเป็นกับระบบเทรด

1.     ทำการทดลองตามหลักความน่าจะเป็นเพื่อทสอบผล ระบบเทรด “flip coin trading system”

·         ทดลองใช้ผลการสุ่ม การเข้าออร์เดอร์จากการ โยนเหรียญ
กรณีเหรียญออก “หัว”  ให้เปิด Buy หรือ Long

กรณีเหรียญออก “ก้อย” ให้เปิด Sell  หรือ Short

·         โดยให้เปิดสถานะทีละ 1 order จำนวน 0.1 สัญญาเท่านั้น

·         ปิดสถานะเมื่อถือครบ 5 นาที  จากนั้นรออีก 5 นาทีเพื่อโยนเหรียญ และเปิดสถานะต่อไป

·         ทดลองในสินค้าอะไรก็ได้ บนกราฟราคา Timeframe 5 นาที

·         ทำทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปผลที่ได้ %Win, %Loss, MaxLoss, MaxWin, Profit

2.       ทำการทดลองตามหลักความน่าจะเป็นเพื่อทดสอบผล ระบบเทรด “flip coin trading system with MM”

·         ให้ผู้เรียนทดลองใช้ผลการสุ่มการเข้าออร์เดอร์จากการ โยนเหรียญ
กรณีเหรียญออก “หัว”  ให้เปิด Buy หรือ Long

กรณีเหรียญออก “ก้อย” ให้เปิด Sell  หรือ Short

·         โดยให้เปิดสถานะทีละ 1 order จำนวน 0.1 สัญญาเท่านั้น

·         ทดลองในสินค้าอะไรก็ได้ บนกราฟราคา Timeframe 5 นาที

·         ใช้ Money Management โดยตั้ง SL ที่ 5 pip และตั้ง TP ที่ 10pip กรณีที่คั้งก่อนหน้าชนะ ให้เพิ่ม lot อีก 1 เท่า โดยเพิ่มจาก 0.1 เป็น 0.2 หรือ 0.2 เป็น 0.3 กรณีแพ้ขาดทุนให้กลับมาเริ่มที่ 0.1 ใหม่เสมอ

·         ปิดสถานะ จากนั้นรออีก 5 นาทีเพื่อโยนเหรียญ และเปิดสถานะต่อไป

·         ทำทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปผลที่ได้ %Win, %Loss, MaxLoss, MaxWin, Profit

3.       จงอธิบายเรื่องหลักความน่าจะเป็น (Probability) กับผลที่ได้จากการเทรดด้วยระบบเทรด

·         อภิปรายพิจารณาจาก %Win และ %Loss ที่เกิดของระบบที่ท่านได้ทำการทดสอบในการทดลองก่อนหน้า

ผลการทดสอบ

	1	2
%Win	0%	15%
%Loss	100%	85%
Max Loss	-10	-30
Max Win	N/A	30
Profit	-57.7	-255

ผลการทดสอบออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 การทดลองเลย  โดยการทดลองแบบที่ 1 นั้น  ไม่ชนะเลยตลอดทั้ง 10 ครั้ง  ส่วนการทดสอบที่ 2 %Win ก็ต่ำเพียง 15% และไม่มี Consecutive win ได้เลย ทำให้การเพิ่ม Lot ก็ไม่ช่วยให้ทำกำไรได้มากขึ้น  แต่กลายเป็นทำให้เสียกำไรที่ได้มากลับคืนไปเลย 

จากที่สังเกตุการเข้าออเดอร์  บางครั้งเข้าได้ถูกทาง แต่โดนกิน SL หรือไม่ก็ TP มากเกินไปราคาวิ่งไปเกือบถึงแต่ไม่ถึง  สุดท้ายกลับมาโดนกิน SL อยู่ดี  สรุปว่าการโยนเหรียญเข้าออเดอร์  ความน่าจะเป็นมีเพียง 50/50  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราได้ %Win =50  เพราะการเข้าออเดอร์ยังต้องคำนึงถึงจังหวะการเข้า  การตั้ง TP และ SL ที่เหมาะสม   การที่เราใช้โยนเหรียญและเข้าออเดอร์เลยโดยไม่ได้ดูจังหวะการเข้า  ถ้าเข้าคร่อมจังหวะก็จะทำให้ความน่าจะเป็นในการ Win ของออเดอร์นั้นลดต่ำลงไปอีก   การใช้ MM นั้นช่วยได้ส่วนนึง  แต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงการเข้าออเดอร์เพื่อให้ได้ %Win ที่ดีขึ้น และมี Consecutive Win มากขึ้นก็คงจะทำให้ผลลัพธ์ของการทดสอบที่ 2 ออกมาได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียว

Trading Diary, Tue 24 Sep 13....A Good Start :)

1. เหตุผลการซื้อขาย

• Sto MTF

2. รายละเอียด 

Product: Gold

Lot Size: 0.1
TF: M5
Sell
Target = 300
SL 150
Entry: 1316.42
Exit: 1315.90

Today Profit: $5.2 (52pips)

3. สภาวะอารมณ์ 

วันนี้เริ่มต้นเทรดพอร์ตใหม่วันแรก รู้สึกพร้อมและตั้งใจเต็มที่ที่จะต้องทำพอร์ตนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย  แต่ไม่มีเวลาเทรดเลยจนถึงดึก  นั่งรอจังหวะจนได้เข้าตอนประมาณ 5 ทุ่ม  ก่อนหน้านั้นราคาลงไปแล้วแต่เข้าไม่ทันเลยต้องรอจังหวะพักตัวแล้วเข้า

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค
เข้าซื้อตอนดึกไปหน่อย ราคาเลยขยับไม่ค่อยมาก วิ่งไปถึง +$10 กว่าแล้ว  ก็เลยรีบตั้ง Trailing Stop ล็อคกำไร $5 ตามเป้าหมายวันไว้ก่อน  สรุปก็เลยได้ $5 มาก่อน  จะรอจังหวะเข้าอีกก็ไม่มั่นใจเพราะเริ่มดึกมากแล้ว  กลัวราคาไม่ขยับไปไหนและไม่อยากถือออเดอร์ค้างด้วย  หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วเลยหยุด  พอแล้วดีกว่าสำหรับวันนี้เพราะเก็บเป้าหมายได้แล้ว  พรุ่งนี้ค่อยมาลุยใหม่ ^^

Start Over!

พอร์ตแรกระเบิดไปแล้ว แต่เราก็ต้องสู้ต่อไป เรียนรู้สิ่งผิดพลาด และเริ่มต้นใหม่ ต้องทำให้ได้ เพราะถ้าพอร์ตเดโม่นี้ยังไม่สำเร็จ และยังสอบไม่ผ่าน  ยังทำผิดซ้ำซากไม่มีวินัยเหมือนเดิมอยู่ได้  เราก็คงไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้แน่นอน

ก่อนจะเริ่มต้นพอร์ตใหม่  ก็อยากจะวิเคราะห์สรุปการเทรดของพอร์ตเก่าดูซะหน่อย  เพื่อเป็นการตอกย้ำความผิดพลาดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  พอร์ตใหม่จะได้วางแผนและอย่าทำซ้ำอีก!

สรุปพอร์ตเก่า

Profit factor = 0.69 ไม่ดี ได้ต่ำกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าส่วนของขาดทุนมากกว่าส่วนของกำไร
Expectancy = 2.3 Pips / -$12.52 ได้ค่าติดลบ  แสดงว่าไม่มีความสามารถในการทำกำไร
Maximum Drawdown ไม่ได้แสดงในรูปด้านบน  แต่แน่นอนว่านี่เป็นจุดอ่อนที่สุด  เพราะไม่ได้ใช้ SL ในการจำกัดความเสี่ยงจนทำให้พอร์ตระเบิดไปเลย
Sharpe Ratio = -0.08 แสดงให้เห็นว่าระบบไม่มีความสามารถในการอยู่รอด

%Win > 60% และค่าใกล้เคียงกันทั้งหน้า Long และ Short 


จริงๆแล้วระบบคงไม่ได้แย่ขนาดนั้น เพราะ %Win ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  แต่จุดบอด จุดอ่อน และข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดความเสียหายที่สุดเกิดจากการไม่ Limit Risk เกิดจากการขาดวินัยของเราเอง  เพราะฉะนั้นคิดว่าในพอร์ตใหม่ก็จะยังทดลองใช้ระบบเดิม  แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือเรื่องจิตวิทยาการและวินัยในการเทรดของเราเอง

Homework 8 - การประเมินระบบ

 อธิบายโมเดลการประเมินระบบ อธิบายรายละเอียดพอสังเขปและบอกวิธีการใช้งานของโมเดลต่างๆ

หมวด Performance:

Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss

จะเน้นส่วนของ Profit เป็นหลัก ใช้วัดค่าระบบว่ามีศักยภาพในการทำกำไรได้มากแค่ไหน โดยผลลัพธ์ควรจะมากกว่า 1 จึงแสดงว่าระบบมีความสามารถในการทำกำไรได้ ถ้าต่ำกว่า 1 ไม่ดีเพราะหมายถึงส่วนขาดทุนยังมากเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนของกำไร แสดงว่าระบบมีปัญหาในการทำให้ขาดทุนที่มากอยู่

Expectancy = (Profit Trades/Total Trades) * (Gross Profit/Profit Trades) – (Loss Trades/Total Trades) * (Gross Loss/Loss Trades)

แสดงดึงศักยภาพในการทำเงินทำกำไรของระบบ ถ้าค่าเป็นบวกและยิ่งมากยิ่งดีเพราะจะแสดงถึงศักยภาพที่ดีในการทำกำไรของระบบ

หมวด Risk: ยิ่งวิเคราะห์ส่วนนี้ได้ดีจะทำให้เห็นถึงความเสี่ยงของระบบ เห็นจุดอันตรายที่ซ่อนอยู่

Maximum Drawdown = Max of (Maximal Peak – next Minimal Peak)

เป็นการวัดค่า Drawdown โดยวัดจากจุดสูงสุดลบกับจุดต่ำสุด โดยมีสูตรคำนวน ค่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดการเทรด  ยิ่งระบบมีความผันผวนมากก็จะมีค่า Maximum Drawdown มาก  ถ้าค่ายิ่งสูงแสดงว่ามีจุดบอดจุดอ่อนของระบบและมีความเสี่ยงมากอาจเกิดการเสียหายหนักๆได้ ควรทำระบบให้มีค่า Drawdown ให้ต่ำที่สุดเพื่อควบคุมความเสี่ยง วิธีนึงที่ใช้ได้ผลดีคือการใช้ SL มาช่วยจำกัด Drawdown

Indicator: เป็นดัชนีที่ใช้วัดศักยภาพวัดคุณภาพระบบ ใช้สมการโมเดลทางคณิตศาสตร์ และใช้เป็นตัวอ้างอิงในการเปรียบเทียบระหว่างระบบได้

Standard Deviation คือการคำนวนค่ากลาง เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ค่า Standard Deviation ถ้ายิ่งเกาะกลุ่มกันแคบๆจะยิ่งดีแสดงถึงความแม่นยำ  แต่ถ้าค่ากระจายกันกว้างแปลว่าไม่แน่นอนบางจุดได้กำไรมากบางจุดได้กำไรน้อย

Sharpe Ratio = (Average Annual Return – Risk Free Rate)/Standard Deviation of Returns

(ผลตอบแทนเฉลี่ย – Risk Free Rate หรืออัตราเงินเฟ้อถ้าเป็นพอร์ตลงทุน หรือใช้ค่า = 0 ถ้าเช็คใน system / ค่าเฉลี่ยต่อจำนวน returns ที่เราเปรียบเทียบ เช่นค่าเฉลี่ยต่อไม้ต่อออเดอร์ก็ได้

ใช้ในการดูและปรับแก้ความเสี่ยง โดยมีสูตรคำนวณ Sharpe ratio  อาจคำนวนเป็นปี เป็นรายเดือนหรือเป็น Quarter ก็ได้  เป็นการเอากำไรที่เกิดขึ้นมาเทียบกับกำไรในแต่ละไม้  โดยถ้าค่า Sharpe Ratio > 1 จะยิ่งดี  แต่ถ้า < 1 และเข้าใกล้ 0 คือยิ่งแย่  ระบบที่มีค่า Sharpe Ratio สูงๆก็จะคาดหวังได้ว่าระบบจะสามารถอยู่รอดและทำกำไรได้

Z-Score คือการเอาข้อมูลมาคำนวนการเบี่ยงเบน คำนวนการเคลื่อนตัว  ใช้วัดตัว dependency หรือการกระจายตัวอิสระ การเคลื่อนตัว  โดยในระบบเทรดใช้ Z-Score มาวัดการสร้างกำไร หรือการขาดทุน หรือวัดเรื่องความสามารถในการรับมือความเสี่ยงก็ได้  ที่นิยมใช้คือเอากำไรมาวัด Z-Score

ถ้าค่า Z-Score <= -2 แสดงการเกิด positive dependence โดยหมายถึงว่าระบบมีโอกาสในการเคลื่อนตัวไปตามกัน เช่น ถ้าครั้งแรกมีกำไร ครั้งต่อไปก็มีโอกาสในการกำไรต่อได้อีก หรือถ้าครั้งแรกขาดทุน ครั้งต่อไปก็มีโอกาสขาดทุนต่อไปได้อีก  ในทางกลับกันถ้าค่า Z-Score >= +2 แสดงการเกิด negative dependence เป็นการกระจายตัวแบบเชิงลบ เช่นเกิดขาดทุนสลับการทำกำไร  ในการทำระบบไม่นิยมให้เกิด negative dependence เพราะมีผลต่อ consecutive win ทำให้ net profit ออกมาไม่ค่อยดีได้

AHPR หรือ Average Holding Period Return คือช่วงเวลาในการถือครองแล้วเกิดผลกำไร  หาค่าเฉลี่ยของการสร้าง Return จากจำนวนผลการเทรด อาจใช้คำนวนเปรียบเทียบรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้

GHPR หรือ Geometric Average Holding Period Return พัฒนาต่อเนื่องจากข้อจำกัดของ AHPR โดยดูจาก Balance หรือเงินจริง

 วิเคราะห์ระบบเทรดทั้ง 4 ระบบที่ใช้กลยุทธ์แบบ Swing Trade โดยวิเคราะห์ อภิปราย เปรียบเทียบ ระหว่างระบบแบบต่างๆทั้ง 4 เพื่อหาระบบที่ดีที่สุด 1 ระบบ พร้อมทั้งแจกแจง จุดแข็ง จุดอ่อน ของระบบที่เลือกว่าดีที่สุด

หลังจากศึกษาข้อมูลในตารางและวิเคราะห์ดูแล้ว  ได้เลือกระบบ S001 เนื่องจากเปรียบเทียบกับระบบทั้งหมดแล้ว ถึงแม้ว่าจุดอ่อนของระบบ S001 คือการมี %Gain ที่ต่ำที่สุดเทียบกับอีก 3 ระบบ แต่ระบบ S001 ก็มีจุดแข็งมากกว่าระบบอื่นๆหลายข้อดังนี้:

• ·       จำนวนการ Trade ของ S001 ไม่น้อยเกินไป  ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับ S002 จะเห็นว่า S002 ทำกำไรได้มากสุดก็จริงๆแต่เกิดจากจำนวนการเทรดเพียง 8 ครั้ง  ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในการทดสอบระบบยังไม่มากพอ
• ·         % Drawdown คือจุดแข็งของ S001 เนื่องจากมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบทั้งหมด  และนี่เป็นเหตุผลหลักสำคัญในการเลือกระบบ S001 และจุดอ่อนอีกข้อของ S002 คือการมี Drawdown ที่สูงที่สุด ทำให้เป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
• ·         Profit factor ของ S001 > 1 และมากกว่า S003 และ S004
• ·         Sharpe Ratio สูงกว่า S003 และ S004
• ·         Expectancy ของ S001 มีค่าเป็นบวก แต่ยังไม่มากเท่าไหร่นัก โดยอยู่ในลำดับ 3 เมื่อเทียบกับทุกระบบ
• ·         AHPR มีค่าที่ใกล้เคียงกันกับ S003 และ S004