Howework 9 - ทฤษฎีความน่าจะเป็นกับระบบเทรด

1.     ทำการทดลองตามหลักความน่าจะเป็นเพื่อทสอบผล ระบบเทรด “flip coin trading system”

·         ทดลองใช้ผลการสุ่ม การเข้าออร์เดอร์จากการ โยนเหรียญ
กรณีเหรียญออก “หัว”  ให้เปิด Buy หรือ Long

กรณีเหรียญออก “ก้อย” ให้เปิด Sell  หรือ Short

·         โดยให้เปิดสถานะทีละ 1 order จำนวน 0.1 สัญญาเท่านั้น

·         ปิดสถานะเมื่อถือครบ 5 นาที  จากนั้นรออีก 5 นาทีเพื่อโยนเหรียญ และเปิดสถานะต่อไป

·         ทดลองในสินค้าอะไรก็ได้ บนกราฟราคา Timeframe 5 นาที

·         ทำทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปผลที่ได้ %Win, %Loss, MaxLoss, MaxWin, Profit

2.       ทำการทดลองตามหลักความน่าจะเป็นเพื่อทดสอบผล ระบบเทรด “flip coin trading system with MM”

·         ให้ผู้เรียนทดลองใช้ผลการสุ่มการเข้าออร์เดอร์จากการ โยนเหรียญ
กรณีเหรียญออก “หัว”  ให้เปิด Buy หรือ Long

กรณีเหรียญออก “ก้อย” ให้เปิด Sell  หรือ Short

·         โดยให้เปิดสถานะทีละ 1 order จำนวน 0.1 สัญญาเท่านั้น

·         ทดลองในสินค้าอะไรก็ได้ บนกราฟราคา Timeframe 5 นาที

·         ใช้ Money Management โดยตั้ง SL ที่ 5 pip และตั้ง TP ที่ 10pip กรณีที่คั้งก่อนหน้าชนะ ให้เพิ่ม lot อีก 1 เท่า โดยเพิ่มจาก 0.1 เป็น 0.2 หรือ 0.2 เป็น 0.3 กรณีแพ้ขาดทุนให้กลับมาเริ่มที่ 0.1 ใหม่เสมอ

·         ปิดสถานะ จากนั้นรออีก 5 นาทีเพื่อโยนเหรียญ และเปิดสถานะต่อไป

·         ทำทั้งสิ้น 20 ครั้ง สรุปผลที่ได้ %Win, %Loss, MaxLoss, MaxWin, Profit

3.       จงอธิบายเรื่องหลักความน่าจะเป็น (Probability) กับผลที่ได้จากการเทรดด้วยระบบเทรด

·         อภิปรายพิจารณาจาก %Win และ %Loss ที่เกิดของระบบที่ท่านได้ทำการทดสอบในการทดลองก่อนหน้า

ผลการทดสอบ

	1	2
%Win	0%	15%
%Loss	100%	85%
Max Loss	-10	-30
Max Win	N/A	30
Profit	-57.7	-255

ผลการทดสอบออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจทั้ง 2 การทดลองเลย  โดยการทดลองแบบที่ 1 นั้น  ไม่ชนะเลยตลอดทั้ง 10 ครั้ง  ส่วนการทดสอบที่ 2 %Win ก็ต่ำเพียง 15% และไม่มี Consecutive win ได้เลย ทำให้การเพิ่ม Lot ก็ไม่ช่วยให้ทำกำไรได้มากขึ้น  แต่กลายเป็นทำให้เสียกำไรที่ได้มากลับคืนไปเลย 

จากที่สังเกตุการเข้าออเดอร์  บางครั้งเข้าได้ถูกทาง แต่โดนกิน SL หรือไม่ก็ TP มากเกินไปราคาวิ่งไปเกือบถึงแต่ไม่ถึง  สุดท้ายกลับมาโดนกิน SL อยู่ดี  สรุปว่าการโยนเหรียญเข้าออเดอร์  ความน่าจะเป็นมีเพียง 50/50  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราได้ %Win =50  เพราะการเข้าออเดอร์ยังต้องคำนึงถึงจังหวะการเข้า  การตั้ง TP และ SL ที่เหมาะสม   การที่เราใช้โยนเหรียญและเข้าออเดอร์เลยโดยไม่ได้ดูจังหวะการเข้า  ถ้าเข้าคร่อมจังหวะก็จะทำให้ความน่าจะเป็นในการ Win ของออเดอร์นั้นลดต่ำลงไปอีก   การใช้ MM นั้นช่วยได้ส่วนนึง  แต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงการเข้าออเดอร์เพื่อให้ได้ %Win ที่ดีขึ้น และมี Consecutive Win มากขึ้นก็คงจะทำให้ผลลัพธ์ของการทดสอบที่ 2 ออกมาได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียว