อธิบายโมเดลการประเมินระบบ
อธิบายรายละเอียดพอสังเขปและบอกวิธีการใช้งานของโมเดลต่างๆ
หมวด Performance:
Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss
จะเน้นส่วนของ Profit เป็นหลัก
ใช้วัดค่าระบบว่ามีศักยภาพในการทำกำไรได้มากแค่ไหน โดยผลลัพธ์ควรจะมากกว่า
1 จึงแสดงว่าระบบมีความสามารถในการทำกำไรได้
ถ้าต่ำกว่า 1 ไม่ดีเพราะหมายถึงส่วนขาดทุนยังมากเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนของกำไร
แสดงว่าระบบมีปัญหาในการทำให้ขาดทุนที่มากอยู่
Expectancy = (Profit Trades/Total Trades) * (Gross
Profit/Profit Trades) – (Loss Trades/Total Trades) * (Gross Loss/Loss Trades)
แสดงดึงศักยภาพในการทำเงินทำกำไรของระบบ
ถ้าค่าเป็นบวกและยิ่งมากยิ่งดีเพราะจะแสดงถึงศักยภาพที่ดีในการทำกำไรของระบบ
หมวด Risk: ยิ่งวิเคราะห์ส่วนนี้ได้ดีจะทำให้เห็นถึงความเสี่ยงของระบบ
เห็นจุดอันตรายที่ซ่อนอยู่
Maximum Drawdown = Max of (Maximal Peak – next
Minimal Peak)
เป็นการวัดค่า Drawdown โดยวัดจากจุดสูงสุดลบกับจุดต่ำสุด โดยมีสูตรคำนวน ค่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดการเทรด ยิ่งระบบมีความผันผวนมากก็จะมีค่า
Maximum Drawdown มาก ถ้าค่ายิ่งสูงแสดงว่ามีจุดบอดจุดอ่อนของระบบและมีความเสี่ยงมากอาจเกิดการเสียหายหนักๆได้ ควรทำระบบให้มีค่า Drawdown ให้ต่ำที่สุดเพื่อควบคุมความเสี่ยง วิธีนึงที่ใช้ได้ผลดีคือการใช้ SL มาช่วยจำกัด
Drawdown
Indicator: เป็นดัชนีที่ใช้วัดศักยภาพวัดคุณภาพระบบ ใช้สมการโมเดลทางคณิตศาสตร์
และใช้เป็นตัวอ้างอิงในการเปรียบเทียบระหว่างระบบได้
Standard Deviation คือการคำนวนค่ากลาง
เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ค่า Standard Deviation ถ้ายิ่งเกาะกลุ่มกันแคบๆจะยิ่งดีแสดงถึงความแม่นยำ แต่ถ้าค่ากระจายกันกว้างแปลว่าไม่แน่นอนบางจุดได้กำไรมากบางจุดได้กำไรน้อย
Sharpe Ratio = (Average Annual Return – Risk Free
Rate)/Standard Deviation of Returns
(ผลตอบแทนเฉลี่ย – Risk Free Rate หรืออัตราเงินเฟ้อถ้าเป็นพอร์ตลงทุน
หรือใช้ค่า = 0 ถ้าเช็คใน system / ค่าเฉลี่ยต่อจำนวน returns ที่เราเปรียบเทียบ
เช่นค่าเฉลี่ยต่อไม้ต่อออเดอร์ก็ได้
ใช้ในการดูและปรับแก้ความเสี่ยง โดยมีสูตรคำนวณ Sharpe ratio อาจคำนวนเป็นปี เป็นรายเดือนหรือเป็น
Quarter ก็ได้
เป็นการเอากำไรที่เกิดขึ้นมาเทียบกับกำไรในแต่ละไม้ โดยถ้าค่า Sharpe Ratio > 1 จะยิ่งดี แต่ถ้า < 1 และเข้าใกล้ 0
คือยิ่งแย่ ระบบที่มีค่า Sharpe Ratio สูงๆก็จะคาดหวังได้ว่าระบบจะสามารถอยู่รอดและทำกำไรได้
Z-Score คือการเอาข้อมูลมาคำนวนการเบี่ยงเบน
คำนวนการเคลื่อนตัว ใช้วัดตัว
dependency หรือการกระจายตัวอิสระ การเคลื่อนตัว
โดยในระบบเทรดใช้ Z-Score มาวัดการสร้างกำไร หรือการขาดทุน
หรือวัดเรื่องความสามารถในการรับมือความเสี่ยงก็ได้ ที่นิยมใช้คือเอากำไรมาวัด Z-Score
ถ้าค่า Z-Score <= -2 แสดงการเกิด positive dependence โดยหมายถึงว่าระบบมีโอกาสในการเคลื่อนตัวไปตามกัน
เช่น ถ้าครั้งแรกมีกำไร ครั้งต่อไปก็มีโอกาสในการกำไรต่อได้อีก
หรือถ้าครั้งแรกขาดทุน ครั้งต่อไปก็มีโอกาสขาดทุนต่อไปได้อีก ในทางกลับกันถ้าค่า
Z-Score >= +2 แสดงการเกิด negative dependence เป็นการกระจายตัวแบบเชิงลบ
เช่นเกิดขาดทุนสลับการทำกำไร
ในการทำระบบไม่นิยมให้เกิด negative dependence เพราะมีผลต่อ consecutive
win ทำให้
net profit ออกมาไม่ค่อยดีได้
AHPR หรือ Average Holding Period Return คือช่วงเวลาในการถือครองแล้วเกิดผลกำไร หาค่าเฉลี่ยของการสร้าง Return จากจำนวนผลการเทรด อาจใช้คำนวนเปรียบเทียบรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้
GHPR หรือ Geometric Average Holding Period
Return พัฒนาต่อเนื่องจากข้อจำกัดของ AHPR โดยดูจาก
Balance หรือเงินจริง
หลังจากศึกษาข้อมูลในตารางและวิเคราะห์ดูแล้ว ได้เลือกระบบ S001
เนื่องจากเปรียบเทียบกับระบบทั้งหมดแล้ว
ถึงแม้ว่าจุดอ่อนของระบบ S001 คือการมี %Gain
ที่ต่ำที่สุดเทียบกับอีก 3 ระบบ แต่ระบบ S001 ก็มีจุดแข็งมากกว่าระบบอื่นๆหลายข้อดังนี้:
- · จำนวนการ Trade ของ S001 ไม่น้อยเกินไป ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับ S002 จะเห็นว่า S002 ทำกำไรได้มากสุดก็จริงๆแต่เกิดจากจำนวนการเทรดเพียง 8 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในการทดสอบระบบยังไม่มากพอ
- · % Drawdown คือจุดแข็งของ S001 เนื่องจากมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบทั้งหมด และนี่เป็นเหตุผลหลักสำคัญในการเลือกระบบ S001 และจุดอ่อนอีกข้อของ S002 คือการมี Drawdown ที่สูงที่สุด ทำให้เป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
- · Profit factor ของ S001 > 1 และมากกว่า S003 และ S004
- · Sharpe Ratio สูงกว่า S003 และ S004
- · Expectancy ของ S001 มีค่าเป็นบวก แต่ยังไม่มากเท่าไหร่นัก โดยอยู่ในลำดับ 3 เมื่อเทียบกับทุกระบบ
- · AHPR มีค่าที่ใกล้เคียงกันกับ S003 และ S004
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น